보조지표를 이용한 전략

보조지표는 1차적 데이터인 가격과 거래량의 수치를 특정 수식에 대입하여 생산된 2차적인 데이터를 이용하여 매매전략에 적용 시키는 방법을 말하며 이는 쉽게 이해할 수 없는 세력이나 심리적 요인을 알기 쉽게 보여주는 데 이를 이용하는 매매전략은 일관성 있게 일정기간 꾸준히 그 전략을 구사하여 손익여부를 결정하는데 그 중요함이 있다.

1) 이동평균선을 이용한 매매전략

A. 1개의 이동평균선을 이용한 매매전략

■ 이동평균선의 선정
각 상품마다 일정한 Cycle 형성의 기간이 다르므로 과거 데이터의 평균 Cycle 기간을 산정한 후 절반으로 나누면 대상 상품의 고유 이동 평균일이 결정됨.
■ 매매전략
가격이 이동평균선을 상향 돌파하면 상승전환으로 보고 매수 실행.
가격이 이동평균선을 하향 돌파하면 하락전환 매도실행.

그림 3-1) 1개의 이동평균선을 이용한 매매전략사례
그림의 는 가격과 이동평균선간의 데드 크로스 발생시에는 매도 포지션을, 는 골든 크로스 발생시 매수 포지션을 취한 사례이다.

B. 이동평균선 Band 를 이용하는 방법
이는 선정된 특정 이동평균선을 기준으로 상하 일정폭의 가격폭을 수평으로 작성하여 상하 가격밴드를 작도한다.

■ 매매전략
- 매매시점 : 현재가격이 상위 밴드를 상향 돌파할 때
- 전매도 : 상위밴드를 상향 돌파한 가격이 다시 하락돌파
- 매도시점 : 현재가격이 하위밴드를 하향 돌파할 때
- 환매수 : 하향 돌파한 가격이 상승하여 하위밴드를 상향 돌파.

C. 두개의 이동평균선 매매전략
■ 매입시점 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선이 상향돌파 할 때
■ 매도시점 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선이 하향돌파 할 때.
■ Cross 매매포착 :
- Cross발생시점에서 가격과 이격도가 크면 가격은 이동평균선까지 되돌림을 하는 성향이 크므로 되돌림이 완성된 후 매입(매도)
- Cross 발생시점에서 가격과 이격도가 적으면 즉각적인 매입(매도)실행

그림 3-2) 2개의 이동평균선 Cross 매매포착

2) Stochastics 를 이용한 매매전략

스토케스틱은 0~100%사이의 값을 왕복 운동하는 보조지표로서 과매수권과 과매도권을 나타내는 지표임. 일반적으로 과매수권은 %K값이 70%~80%이상이며 매도신호를 나타내고, 과매도권을 20%~30%이하로 매수신호를 나타냄.

A. 전통적 크로스 매매전략
■ 매수 : %K값이 20%~30% 이하에서 %K와 %D가 크로스 발생시
■ 매도 : %K값이 70%~80% 이상에서 %K와 %D가 크로스 발생시

그림 3-3) 전통적 매매전략 : 는 매도, 는 매수

B. 다이버젼시(Divergency) 매매전략
■ 매수 : 가격은 저점을 갱신하면서 하락하는데 스토케스틱은 저점이 상승하는 형태
- 상승형 Divergency
■ 매도 : 가격은 직전 고점을 갱신하면서 상승하는데 스토케스틱의 고점이 하락하는 형태
- 하락형 Divergency

그림 3-4) 다이버젼시 매매전략

C. 실전에서의 주의사항
- 과매수/과매도권이 아닌 곳에서 크로스 발생시에는 관망.
- 매매 참여시에는 반드시 다른 지표를 참조하여 Stop/Loss를 설정.
- %K가 0%나 100%에 있을 때에는 오히려 그 추세의 강화를 의미함
- 기술적 보조지표를 이용한 매매전략은 반드시 지속적이고 일관성 있는 매매전략의 수행이 수익확보의 조검임. 지표는 "신"이 아니므로..

3) MACD를 이용한 매매전략
MACD는 이동평균선 오실레이터를 이동평균값과 비교한 지표로서 장.단기 이동평균선이 서로 멀어지면 어느시점에서 다시 좁혀져 교차하게 되는 성질을 이용한 것임.

A. 실전 매매전략
- MACD와 Signal선이 교차할 때 매매준비를 하고 시장 예의 주시함.
- 시장 가격의 움직임과 MACD 오실레이터의 움직임을 관찰하면서 Divergency(스토케스틱의 다이버젼시 참조) 가 발견되면, 그 때의 추세가 반전되는 순간임.
- 다른 기술적 분석을 참고하여 추세의 반전을 검증한 후
- 마지막으로 실제 시장가격 움직임이 확실한 반전의 기미를 보이면 매매에 임하되 손절매의 폭을 설정하다.

B. 적용사례

그림 3-5) MACD 매매전략. 는 매도, 는 매수