시간과 가격의 예측

1) Fibonacci 수열을 이용한 매매전략

A. Fibonacci 수열
1, 2, 3, 5, 9, 13, 21, 34, 55, 89, 144…….

B. 수열을 이용한 반전일 계산법 (Foreward Count)
- 단순하게 과거의 시장가격 싸이클의 고점 또는 지점을 선택. 이대 확연히 드러나는 시장추세나 Cycle 의 고점이나 저점을 선택함.
- 피보나치 수열 정순으로 날짜수를 세어나가면 표기.
- 이때 작도될 수열들이 최근가격으로 오면서 반전이 이뤄졌는가를 확인한 후 최근날짜와 비교하여 반전 가능일을 추정함

그림 4-1) 기준일로부터 (하락추세로의 반전이 시작한 날) 13, 21, 34, 55일째 되는 날 주요 반전이 발생하였으므로 앞으로 144일째 되는 날 주요 반전일이 발생할 가능성 있음.

C. 수열 역산법(Backward Count)
- 가장 최근일로부터 과거로 수열을 역으로 세어 나가는 방밥으로 추정당일이 반전 가능성이 있는지를 예측해 보는 방법으로 널리 사용됨.
- 각 Cycle의 주요 반전일이 피보나치 수여로가 3번이상 일치하면 금일 반전가능성이 있으므로 매매에 주의
- 피보나치 수열의 적용은 최소 5 이상의 수열을 적용
- 모든 차트에 적용가능(월간, 일간, 분봉 등등)
- 만약 반전 일치일이 6,11,19,32 일째가 되면 2일후에 반전가능.

2) Fibonacci 항금비율을 이용한 매매전략

0.382 (38.5%), 0.5(59%) ,0.618(161.8%), 2..618(261.8%)
상기 5개중 4개를(밑줄) 황금비율이라 하며 이중 0.382, 0.5, 0.618 비율을 이용하여 가겨의 조정 비율을 예측하고, 1.618, 2.618 비율을 이용하여 상승 및 하락 목표치 산정에 이용함

A. 되돌림 비율을 이용한 매매전략(가격 되돌림 예측)
- 가장 최근 추세의 고점과 저점을 확인
- 고점과 저점사이의 가격차를 산출(예:10.00 pts)
- 황금비율을 적용
10 * 0.382 = 3.80 pts
10 * 0.5 = 5.00 pts
10 * 0.618 = 6.18 pts
산출된 가격은 고점 또는 저점으로부터 되돌림이 일어날 때 예상되는 지지 또는 저항선을 의미함.

- 상기의 기법은 특히 앞에서 설명한 피보나치 수열 역삼법과 같이 사용하며 보다 정확한 분석력을 얻을 수 있음.

그림 4-3) 피보나치 비율 되돌림 사례

B. 황금비율 목표치 예측(1.618, 2.618)
- 가장 최근 추세에서 되돌림 완성 되었는지를 확인한 후
- 되돌림의 가격폭을 산정하여(예:10.00 ptx)
- 황금비율을 적용
10 * 0.618 = 16.18 pts 10*2.618 = 26.18pts
산출된 가격은 되돌림이 완성된 후 고점 갱신이나 저점 갱신이 발생했을 때 되돌림으로부터의 목표치를 예측하는 기법임

- 상기의 기법은 특히 앞에서 설명한 피보나치 수열 역산법과 같이 사용하면 보다 정확력을 얻을 수 있음.

그림 4-4) 가격 목표치 산정법

C. 반전일 예측법(시간 되돌림 예측)
- 가장 최근 강한추세의 고점과 저점을 확인하거나 뚜렷한 Cycle 이 형성되었으면 그 형된 날짜(일수)를 산출한 후
- 황금비율을 적용
0.618, 1.618, 2.618을 적용하여 그 산출된 일수를 기준일로부터 세어서 산출된 값의 날에 반전가능성이 높다는 것을 나타냄.
- 상기의 기법은 특히 앞에서 설명한 피보나치 수열역산법과 같이 사용하면 보다 정확한 분석력을 얻을 수 있음.
- 분석법들에 의한 산출 수치는 최초 기준 Cycle내의 가격 변동에 한정됨.
- 산출된 추세반전 기능일 및 반전 가능가격대에서 조정이나 예상되는 가격 움직임이 없으면,기존 추세가 매우 강력하다는 것을 시사하며 특히 Gap을 동반한 추세는 그 강도를 증대 시킴.